Lehrveranstaltungen des Instituts für Ökonometrie und Data Science

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Bachelor-Seminar in Data Science & ökonometrischen Methoden (273034)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Itzen, Krumme, Sönksen
  Inhalt:	Studierende lernen, wie man ein wissenschaftliches Papier in den Bereichen Data Science oder Ökonometrie verfasst und Forschungsergebnisse überzeugend und wissenschaftlich korrekt präsentiert. Die Studierenden vertiefen ihre methodischen Fähigkeiten und werden auf das Schreiben ihrer Abschlussarbeiten vorbereitet.
  Bemerkungen:	Details zu den Anmeldemodalitäten und dem Zeitplan werden auf der Institutswebseite bekannt gegeben. Prüferin: Prof. Dr. Sönksen

• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten am Institut für Ökonometrie und Data Science (273035)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Itzen
  Inhalt:	Introduction to Programming with Python Introduction to LaTeX Academic Writing and Integrity

Kompetenzbereich (Area) Empirical Economics and Econometrics

• Master Seminar on Data Science & Econometric Methods (373031)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Itzen, Krumme, Sönksen
  Inhalt:	Students learn how to write a scientific paper in data science or econometrics and to present their results convincingly and in a scientific way. Students deepen their methodological skills and are prepared for writing their master's theses.

• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten am Institut für Ökonometrie und Data Science (373030)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Blockveranstaltung	Itzen
  Inhalt:	Introduction to Programming with Python Introduction to LaTeX Academic Writing and Integrity

Mehrere Kompetenzbereiche (Areas)

• Lecture Series: Financial Markets and the Global Challenges (379059)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 16:15 - 17:45 | I-401	Blaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Prokopczuk, Reichert, Schneider, Schröder, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  Inhalt:	Financial markets are the backbone of the economy. The world is facing many challenges such as climate change, crime and international conflicts, ageing societies or economic disruptions. In this lecture series, faculty members of the School of Economics and Management will discuss how financial markets are related and/or might provide means to tackle these challenges.

• Research Seminar Financial Markets and the Global Challenges (77782)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 11:00 - 12:30 | I-442	Dierkes, Dräger, Gassebner, Prokopczuk, Schneider, Schröder, Sibbertsen, Sönksen, Todtenhaupt
  Inhalt:	External guests present their latest research

Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• Ökonometrie (273006)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 16:15 - 17:45 | VII-002	Sönksen
  Inhalt:	Die Veranstaltung befasst sich mit den folgenden Themen: Unterschiedliche Motivationen für das lineare Regressionsmodell Schätzung und Inferenz Endogenität: Ursprünge und Lösungen Instrumentenvariablen Das Verständnis für die theoretischen Konzepte aus der Vorlesung wird in der Übung gefördert. Dies geschiet u.a. durch den Einsatz statistischer Software. Die Übung ist somit ein wichtiger Bestandteil des Moduls.
  Literatur:	Angrist, J. und Pischke, J.-S. (2015), Mastering Metrics: The path from cause to effect, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Hansen, B. (2022), Econometrics, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
  Bemerkungen:	Materialien werden sukzessive auf Stud.IP zur Verfügung gestellt.

• Übung zu Ökonometrie (273033)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 18:15 - 19:45 | I-301 (Gruppe 1)	Sönksen
  	Do. 09:15 - 10:45 | I-301 (Gruppe 2)	Sönksen

Mehrere Kompetenzbereiche (Areas)

• Financial Econometrics (379012)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Di. 14:30 - 16:00 | I-063	Sönksen
  Inhalt:	Characteristics of Financial Time Series Event Studies Generalized Methods of Moments (GMM) in empirical asset pricing Volatility Modeling Further topics might be touched upon if time permits. Practice sessions help deepening understanding of the theoretical concepts discussed in class and partly rely on statistical software for that purpose. They are an integral part of the module.
  Literatur:	Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C. (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Cochrane, J. (2005)., Asset Pricing (Revised Edition), Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Greene, W. H. (2012): Econometric analysis (International Edition), 7th ed., Pearson, Essex. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Singleton, K. (2006), Empirical Dynamic Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

• Exercise Financial Econometrics (379074)

  	Termine:	Lehrpersonen:
  	Mi. 14:30 - 16:00 | I-063	Sönksen